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Il s'agit d'un projet réalisé dans le cadre de travaux pratiques du module d'EDP de maîtrise de mathématiques à l'université Montpellier II et dirigé par Bijan MOHAMMADI et Bruno KOOBUS.
Après avoir présenté le modèle de Black et Scholes, nous étudierons dans un premier temps le maillage du domaine, les conditions limites et l'instabilité du modèle à l'aide du programme en java BS; puis dans un deuxième temps, nous prendrons un exemple précis pour la prédiction du prix d'une option.
Voici le plan adopté pour ce sujet : 
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L'objectif de ce projet est de résoudre
numériquement le modèle de Black et Scholes pour la prédiction du prix d'une
option sur une action.